Açılıştan Sonraki 30 Dakika İçindeki Net Alım Emir Gücü
factor.formula
Açılıştan sonraki 30 dakika içindeki net alım emri gücü:
Net emanet alım artışı:
nerede:
- :
Borsanın gerçek zamanlı olarak yayınladığı, alış 1'den alış 10'a kadar olan alım emir hacmi ile satış 1'den satış 10'a kadar olan satış emir hacmini ve diğer ilgili bilgileri içeren piyasa emri verilerini ifade eder. Bu veriler, piyasa katılımcılarının farklı fiyat seviyelerindeki alım ve satım isteklerini yansıtabilir.
- :
n'inci işlem gününün j'inci dakikasında i'inci hisse senedi için alım emirlerindeki artışı gösterir. Mevcut dakikadaki alım emirleri toplamından bir önceki dakikadaki alım emirleri toplamının çıkarılmasıyla hesaplanır. Artışın dakika seviyesinde olduğuna dikkat edilmelidir.
- :
n'inci işlem gününde i'inci hissenin j'inci dakikasındaki satım emirlerindeki artışı gösterir. Hesaplama yöntemi, mevcut dakikadaki satım emirleri toplamından bir önceki dakikadaki satım emirleri toplamının çıkarılmasıdır. Artışın dakika seviyesinde olduğuna dikkat edilmelidir.
- :
Piyasa verileri çoklu seviyeler içerse de, ilk alış ve ilk satış seviyelerinin emir verilerinin genellikle en temsilci olduğu kabul edilir ve mevcut piyasadaki en doğrudan alım ve satım gücünü daha iyi yansıtabilirler. Daha fazla seviyeden veri kullanmak, faktörün etkinliğini sulandırabilir ve hisse senedi seçme yeteneğini azaltabilir. Yüksek frekanslı işlem stratejileri genellikle verilerin en aktif seviyesine daha fazla dikkat eder.
- :
n'inci işlem gününde j'inci dakikadaki i'inci hisse senedinin verilerini temsil eder.
- :
n'inci işlem gününün j'inci dakikasındaki işlem hacmini gösterir.
- :
Bu faktörün hesaplama zaman penceresi, işlem günlerinde 9:30 ile 10:00 arasındadır. Bu süre, açılıştan sonra yatırımcı duyarlılığının yoğunlaşmış salınımını yakalamak için seçilir. Bu dönemdeki işlem davranışının, o günkü hisse senedi fiyat eğilimi üzerinde güçlü bir gösterge etkisi vardır.
- :
Zaman periyodu parametresi, faktör değerini hesaplamak için işlem günü sayısını gösterir. Örneğin, aylık hisse senedi seçimi için T=20 (20 işlem gününü gösterir) ve haftalık hisse senedi seçimi için T=5 (5 işlem gününü gösterir). Bu parametre, tek günlük dalgalanmalardan kaynaklanan girişimi azaltmak için günlük net alım emri gücünü ortalamak için kullanılır.
factor.explanation
Açılışın ilk 30 dakikası için net alım emri gücü faktörü, piyasadaki alım ve satım gücünün açılış aşamasındaki karşılaştırmasını karakterize etmek için tasarlanmıştır. Artan alım emri ile artan satım emri arasındaki farkı hesaplar ve işlem hacmi ile normalleştirir. Bu faktörün mantığı, açılış dönemindeki işlem davranışının genellikle yatırımcıların bir önceki günün kapanışından sonraki bilgilere yoğunlaşmış bir geri bildirimi olarak kabul edilmesidir. Alım gücündeki artış, piyasanın daha güçlü bir olumlu duyarlılığa ve hisse senedini satın alma isteğine sahip olduğunu gösterir. Yüksek yoğunluklu net alım emirleri genellikle hisse senedi fiyatlarının kısa vadede yükselebileceğini, aksi takdirde düşebileceğini gösterir. Bu faktör kısa vadeli stratejiler ve gün içi işlemler için uygundur ve yatırımcılara değerli işlem sinyalleri sağlayabilir.