Sự suy giảm nhất quán về khối lượng
factor.formula
Điều kiện đánh giá tính nhất quán:
Yếu tố Khối lượng Giảm Nhất quán:
trong đó:
- :
Tham số ngưỡng tính nhất quán, giá trị nằm trong khoảng (0,1]. \alpha Giá trị càng lớn, yêu cầu đối với thân nến K càng cao, tức là bóng trên và bóng dưới càng ngắn, thân nến K càng rõ ràng và số nến K được đánh giá là giao dịch nhất quán càng ít. Trong thực tế, giá trị này có thể được điều chỉnh theo sự biến động của các thị trường và cổ phiếu khác nhau, và thường được khuyến nghị đặt trong khoảng 0.2-0.4.
- :
Khối lượng giảm nhất quán đề cập đến tổng khối lượng trong nến 5 phút đáp ứng điều kiện nhất quán và giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (tức là giảm). Khối lượng này là tổng của tất cả khối lượng nến 5 phút đáp ứng các điều kiện trong ngày.
- :
Tổng khối lượng trong ngày, đại diện cho tổng của tất cả các khối lượng trong ngày giao dịch t.
- :
Tham số chu kỳ trung bình động biểu thị giá trị trung bình của tỷ lệ khối lượng giảm nhất quán được tính trong các ngày giao dịch vừa qua. Tham số này được sử dụng để làm mịn giá trị yếu tố và giảm nhiễu. Nó có thể được điều chỉnh theo tần suất giao dịch. Ví dụ: giao dịch hàng ngày có thể sử dụng 5-20 ngày làm tham số.
factor.explanation
Yếu tố này được thiết kế để nắm bắt hành vi bán nhất quán trên thị trường. Khi một cổ phiếu có một lượng lớn các giao dịch giảm giá nhất quán trong một khoảng thời gian, điều đó cho thấy có thể có áp lực bán tập trung trên thị trường. Hành vi nhất quán này thường cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường đối với cổ phiếu, có thể bị ảnh hưởng bởi thông tin tiêu cực mới hoặc tâm lý thị trường chung. Giá trị yếu tố càng cao (giá trị âm) thể hiện tỷ lệ khối lượng giao dịch giảm giá nhất quán cao hơn trong khoảng thời gian qua, cho thấy áp lực bán lớn hơn, điều này có thể cho thấy rủi ro tăng giá giảm trong ngắn hạn. Ngược lại, giá trị yếu tố càng thấp (càng gần 0), áp lực bán trên thị trường càng ít. Yếu tố này có thể được sử dụng kết hợp với các yếu tố khác như một cơ sở phụ trợ để đánh giá các tín hiệu giao dịch, chẳng hạn như cung cấp tham khảo khi xác định các tín hiệu quá bán hoặc các điểm đảo chiều xu hướng.