Hệ số biên độ phân vị giá
factor.formula
Biên độ hàng ngày:
Trong đó High_t đại diện cho giá cao nhất vào ngày giao dịch thứ t và Low_t đại diện cho giá thấp nhất vào ngày giao dịch thứ t. Công thức này tính toán sự biến động giá tương đối vào ngày giao dịch thứ t.
Hệ số biên độ giá cao:
Trong đó, $\mathcal{S}_{high}$ đại diện cho tập hợp N * λ ngày giao dịch có giá đóng cửa cao nhất; High_t và Low_t lần lượt đại diện cho giá cao nhất và giá thấp nhất của ngày giao dịch thứ t; N đại diện cho tổng số ngày giao dịch cần truy ngược lại; λ đại diện cho tỷ lệ ngày giao dịch được chọn có giá đóng cửa cao hơn (thấp hơn) và giá trị mặc định là 0,25.
Hệ số biên độ giá thấp:
Trong đó, $\mathcal{S}_{low}$ đại diện cho tập hợp N * λ ngày giao dịch có giá đóng cửa thấp nhất; High_t và Low_t lần lượt đại diện cho giá cao nhất và giá thấp nhất của ngày giao dịch thứ t; N đại diện cho tổng số ngày giao dịch cần truy ngược lại; λ đại diện cho tỷ lệ ngày giao dịch được chọn có giá đóng cửa cao hơn (thấp hơn) và giá trị mặc định là 0,25.
Hệ số biên độ phân vị giá:
Công thức này tính toán sự khác biệt giữa hệ số biên độ giá cao và hệ số biên độ giá thấp, phản ánh sự khác biệt về biên độ giữa các phạm vi giá cao và thấp.
Yếu tố này nhằm mục đích nắm bắt sự khác biệt về biến động giữa các phạm vi giá cao và thấp của thị trường bằng cách tính toán sự khác biệt giữa biên độ phạm vi giá cao và thấp. Tham số $\lambda$ kiểm soát số lượng mẫu được sử dụng để tính toán biên độ giá cao và thấp. Giá trị $\lambda$ cao hơn sẽ sử dụng nhiều ngày giao dịch hơn để tính trung bình và ngược lại.
- :
Giá cao nhất vào ngày giao dịch thứ t
- :
Giá thấp nhất vào ngày giao dịch thứ t
- :
Tổng số ngày giao dịch được xem xét lại
- :
Tập hợp N * λ ngày giao dịch có giá đóng cửa cao nhất
- :
Tập hợp N * λ ngày giao dịch có giá đóng cửa thấp nhất
- :
Tỷ lệ ngày giao dịch được chọn có giá đóng cửa cao hơn (thấp hơn)
factor.explanation
Hệ số biên độ phân vị giá điều chỉnh hệ số biên độ dựa trên giá cổ phiếu, nhằm mục đích nắm bắt thông tin phân phối biến động của cổ phiếu trong các phạm vi giá khác nhau. Hệ số biên độ giá cao thường có khả năng chọn cổ phiếu tiêu cực mạnh hơn, cho thấy rằng biên độ của cổ phiếu trong phạm vi giá cao có thể chỉ ra rủi ro điều chỉnh sau đó. Bằng cách tính toán sự khác biệt về biên độ giữa phạm vi giá cao và thấp, yếu tố này có thể cung cấp các tín hiệu chọn cổ phiếu khác biệt hơn. Yếu tố này giả định rằng có sự khác biệt trong hành vi biến động của cổ phiếu trong các phạm vi giá khác nhau và sự khác biệt này có thể được sử dụng để hỗ trợ trong việc lựa chọn cổ phiếu và quản lý rủi ro. So với việc sử dụng trực tiếp biên độ tổng thể, yếu tố này có thể phản ánh tốt hơn các đặc điểm biến động trong một phạm vi giá cụ thể và do đó có thể có khả năng chọn cổ phiếu mạnh hơn.