Factors Directory

Quantitative Trading Factors

অসমমিত মূল্য ধাক্কার বিষমতা

আবেগপূর্ণ ফ্যাক্টরকারিগরী ফ্যাক্টর

factor.formula

ভারযুক্ত ন্যূনতম বর্গ রিগ্রেশন ব্যবহার করে ক্রয় এবং বিক্রয় ধাক্কার জন্য সহগগুলি ফিট করুন:

প্রতি 5-মিনিটের K-লাইনের মূলধন প্রবাহের অনুপাত গণনা করুন:

অসমমিত মূল্য ধাক্কার বিষমতা গণনা করুন:

যেখানে:

  • :

    i-তম ৫-মিনিটের ক্যান্ডেলস্টিকের মধ্যে রিটার্নের হার ক্যান্ডেলস্টিকের ক্লোজিং মূল্য এবং ওপেনিং মূল্যের মধ্যে পার্থক্যকে ওপেনিং মূল্য দ্বারা ভাগ করে গণনা করা হয়।

  • :

    i-তম ৫-মিনিটের K-লাইনের মধ্যে সক্রিয় নেট প্রবাহের পরিমাণ। একটি ইতিবাচক মান মানে সক্রিয় ক্রয় সক্রিয় বিক্রয়ের চেয়ে বেশি, এবং একটি নেতিবাচক মান মানে এর বিপরীত।

  • :

    i-তম ৫-মিনিটের K-লাইনের মধ্যে লেনদেনের পরিমাণ এই সময়ের মধ্যে মোট লেনদেনের পরিমাণ উপস্থাপন করে।

  • :

    i-তম ৫-মিনিটের K-লাইনের মধ্যে সক্রিয় নেট ক্রয়ের অনুপাত এই সময়ের মধ্যে মোট লেনদেনের পরিমাণের তুলনায় ক্রয়ের ক্ষমতার অনুপাত প্রতিফলিত করে।

  • :

    সূচক ফাংশন, যখন $MoneyFlow_i$ > 0, মান 1 হয়, যা নির্দেশ করে যে K-লাইন সক্রিয়ভাবে কেনা হয়েছে; অন্যথায়, মান 0 হয়, যা নির্দেশ করে যে K-লাইন সক্রিয়ভাবে বিক্রি হয়েছে।

  • :

    সক্রিয় ক্রয় প্রভাব সহগ মূল্যের উপর সক্রিয় ক্রয় প্রবাহের গড় প্রভাব উপস্থাপন করে।

  • :

    সক্রিয় বিক্রয় প্রভাব সহগ মূল্যের উপর সক্রিয় বিক্রয় প্রবাহের গড় প্রভাব উপস্থাপন করে।

  • :

    $gamma^{up} - gamma^{down}$ এর প্রাক্কলনের নির্ভুলতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত $gamma^{up} - gamma^{down}$ এর আনুমানিক আদর্শ বিচ্যুতি।

factor.explanation

অসমমিত মূল্য ধাক্কার বিষমতা মাইক্রোস্ট্রাকচার স্তরে স্টকগুলির অপ্রতিসম বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রতিফলিত করে, অর্থাৎ, ক্রয় এবং বিক্রয় ধাক্কার দামের উপর প্রভাবের মাত্রার পার্থক্য রয়েছে। একটি ইতিবাচক অসমমিত মূল্য ধাক্কার বিষমতা নির্দেশ করে যে স্টকটি পতনের চেয়ে বৃদ্ধির প্রতি বেশি সংবেদনশীল, যা নির্দেশ করে যে সক্রিয় ক্রয় স্টক মূল্য বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা বেশি, এবং এর বিপরীতটাও ঘটে। এই ফ্যাক্টরটি বাজারের মনোভাব এবং ট্রেডিং আচরণের স্টক মূল্যের উপর অপ্রতিসম প্রভাব ক্যাপচার করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা স্টক নির্বাচন এবং সময় নির্ধারণের জন্য একটি রেফারেন্স প্রদান করে। উচ্চ পরম মান সহ অসমমিত মূল্য ধাক্কার বিষমতা আরও সুস্পষ্ট একতরফা বাজারের ক্ষমতা বা প্রবণতার শক্তি নির্দেশ করতে পারে। এই ফ্যাক্টরটি বাজারের মাইক্রোস্ট্রাকচার তত্ত্বে ট্রেডিং চাপ, তারল্য ধাক্কা এবং অর্ডারের ভারসাম্যহীনতার মতো ধারণাগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

Related Factors