A-hisse senedi piyasasındaki hisse senedi piyasa değeri dağılımı genellikle belirgin sağa çarpık ve kalın kuyruklu özelliklere sahiptir; bu, birkaç büyük hisse senedinin toplam piyasa değerinin çoğunu oluşturduğu, buna karşılık hisse senetlerinin büyük çoğunluğunun küçük bir piyasa değerine sahip olduğu anlamına gelir. Bu dağılım özelliği, piyasa değeri faktörü doğrudan kullanıldığında büyük hisse senetlerinin faktör değeri üzerinde çok fazla etkiye sahip olmasına neden olacak ve bu da modelin tahmin etkisini bozabilir. Logaritmik dönüşüm, orijinal piyasa değeri verilerini daha küçük bir aralığa sıkıştırarak faktör dağılımını normal dağılıma daha yakın hale getirir. Bu dönüşüm, aşırı değerlerin etkisini azaltır, modelin genel piyasa özelliklerine daha fazla dikkat etmesine yardımcı olur ve modelin farklı piyasa değerlerine sahip hisse senetlerindeki evrenselliğini artırır. Aynı zamanda, logaritmik dönüşüm verilerdeki heteroskedastisiteyi de azaltabilir ve bu da istatistiksel çıkarımın etkinliğini artırmaya yardımcı olur.